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Myl猫ne B茅dard, DMS, Universit茅 de Montr茅al
M茅thodes MCMC et algorithme de type Metropolis-Hastings.
Les m茅thodes Monte Carlo par cha卯nes de Markov (MCMC) sont des algorithmes permettant de g茅n茅rer des 茅chantillons provenant de distributions complexes et/ou en grandes dimensions. 聽Cette pr茅sentation se veut une initiation 脿 ces algorithmes. 聽Nous pr茅senterons quelques informations historiques sur l鈥檕rigine de ces m茅thodes et 茅tudierons le fonctionnement de l鈥檃lgorithme de type Metropolis-Hastings, sans doute le plus populaire parmi les m茅thodes MCMC. 聽Nous adresserons 茅galement le probl猫me d鈥櫭ヽhelonnage de cet 茅chantillonneur, qui a un impact sur l鈥檈fficacit茅 de la m茅thode. 聽